Short-Vola-Strategien demonstrieren ihr Aufholpotenzial

Die Volatilitätsrisikoprämie als Renditequelle von Short-Vola-Strategien ist im EuroStoxx50 und S&P500 auf den höchsten Stand seit 2010 gestiegen und liegt derzeit bei über 20 Prozent. Grund ist das gewachsene Bedürfnis vieler Kapitalmarktteilnehmer nach Absicherung gegen Markt­schwankungen, wie sie von Short-Vola-Fonds angeboten wird. Dies bietet diesen Produkten ein hohes Aufholpotenzial. So hat der Lupus alpha Volatility Risk-Premium (ISIN DE000A1J9DU7) seit seinem Tiefpunkt im März bereits 14% aufgeholt.

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