First Private startet neue KI-gestützte Multi-Asset-Strategie

Der First Private Quantum nutzt die bewährten und dynamischen systematischen Prozesse von First Private Investment Management zusammen mit Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI). Das Ziel: eine aktienähnliche Rendite bei geringeren Drawdowns und weniger Schwankungen.

Mit dem First Private Quantum erweitert der in Frankfurt ansässige Asset Manager und KI-Pionier First Private seine Produktpalette um eine flexible, systematisch gemanagte Alternative zu herkömmlichen Mischfonds. “Künstliche Intelligenz gezielt zum Nutzen unserer Kunden einsetzen – dieser Philosophie folgen wir seit über zehn Jahren konsequent. Mit dem First Private Quantum starten wir eine innovative Multi-Asset-Strategie, die deutlich über die Möglichkeiten klassischer Mischfonds hinausgeht“, erklärt Martin Brückner, CIO und Partner bei First Private. „Die Idee zu dem Fonds entstand aus dem Wunsch von Kunden nach einem Multi-Asset Fonds, der weniger hoch zu klassischen Mischfonds-Strategien korreliert, Zinsrisiken eng begrenzt und gleichzeitig signifikant besser als das Gros seiner Peer Group performt.“

Konzept verfolgt aktienähnliche Zielrendite bei geringeren Risiken

Im Quantum Fonds verbindet First Private seine langjährige Expertise für systematische Anlagestrategien mit den leistungsfähigen KI-Elementen in Form von neuen Machine-Learning-Modellen. Das Konzept baut auf drei Bausteinen auf, deren Zusammenspiel durch eine KI-optimierte Steuerung, ein stabileres Portfolio und zugleich geringere Transaktionskosten durch die hauseigene, effiziente Infrastruktur gewährleisten soll:

1. Aktien Qualitäts-Selektion – verbessert die Renditechancen der Aktienkomponente, da renditeschwache Aktien herausgefiltert werden und verbessert damit die Stabilität des Gesamtportfolios.
2. Allokation – steuert über ein Machine-Learning-Modell die Aktienquote dynamisch zwischen 30 und 70 Prozent sowie die Duration im Fonds.
3. Alpha Overlay – erhöht durch den Einsatz von Alpha-Strategien die Diversifikation, ohne das Renditepotenzial des Multi-Asset-Basisportfolios zu verändern.

Diesem „Triple-A-Prinzip“ folgend geht das Fondskonzept gezielt auf die Bedürfnisse von Anlegern ein, sowohl wertschöpfende als auch diversifizierende Eigenschaften in einem Produkt zu vereinen. Das Ziel der Quantum-Strategie lautet: sowohl das Verlustrisiko zu reduzieren als auch langfristig aktienmarktähnliche Renditen bei geringerer Volatilität zu erreichen.

• „Wir nutzen Künstliche Intelligenz als natürliche Weiterentwicklung unserer etablierten Quant-Systeme. Die Vernetzung von menschlicher Expertise mit über die Jahre bewährten systematischen Prozessen und modernsten Machine-Learning-Ansätzen bietet Anlegern eine zeitgemäße und leistungsstarke Lösung. Das aktive Management der einzelnen Komponenten liefert Mehrwert. Unter dem Strich setzen wir mit Quantum einen neuen Standard für Multi-Asset-Fonds“, so Sebastian Wenz, Partner und Fondsmanager bei First Private, der den Quantum Fonds gemeinsam mit CIO Martin Brückner managt.